stochastische Matrix < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 16:14 So 06.01.2019 | | Autor: | knowhow |
| Aufgabe | | Es sei T eine abzählbare Menge und K eine stochastische TxT-Matrix. Sei [mm] v\in[0,\infty)^T. [/mm] Zeige: Gilt v(x)K(x,y)=v(y)K(y,x) für alle [mm] x,y\in [/mm] T, dann folgt vK=v. |
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
wie haben folgendes definiert:
[mm] K(x,y)=P(X_{n+1}=y|X_n=x), K(y,x)=P(X_{n+1}=x|X_n=y). [/mm] Weiter falls vK=v, dann muss gelten v(x)=v(y)K(y,x) und v(y)=v(x)K(x,y).
leider komme ich nicht weiter....
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 Mi 09.01.2019 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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