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Forum "Wahrscheinlichkeitstheorie" - verallg. geom. brownsche Beweg

verallg. geom. brownsche Beweg < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe

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verallg. geom. brownsche Beweg: Frage (überfällig)

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	18:31 Fr 25.03.2011
Autor:	vivo

Hallo Leute,

ich suche nach Literatur (Bücher oder Artikel im Internet) zur verallgemeinerten brownschen Bewegung.

[mm] $dX_t [/mm] = [mm] \mu_t X_t [/mm] dt + [mm] \sigma_t X_t dW_t$ [/mm]

Am besten mit Ausführungen zu Lösungen und sinnvoller Wahl der Funktionen [mm] $\mu_t$ [/mm] und [mm] $\sigma_t$ [/mm] im wirtschaftlichen kontext.

Kennt jemand gute Quellen?

Vielen Dank im Voraus

Bezug

verallg. geom. brownsche Beweg: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	20:27 Mo 28.03.2011
Autor:	matux